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银行信贷论文范文

银行信贷论文

银行信贷论文范文第1篇

村镇银行的信贷风险是指村镇银行在从事传统信贷业务或其他表外业务的过程中,由于贷款对象经营状况、财务状况的多变性以及外部不确定因素的影响,不能按期收回贷款本金和利息或实际收益小于期望收益而承受损失的不确定性。信贷风险会造成村镇银行出现大量不良贷款,在危及资产存量安全的同时,使信贷资产质量整体恶化,甚至可能引发村镇银行倒闭。根据风险来源的不同,大体可以将村镇银行信贷风险划分为内源性风险和外源性风险两类。

(一)内源性风险

1.管理风险。当前,许多村镇银行管理者的风险防控意识较为淡薄,对风险预警体系建设、风险管理人才培养往往不够重视。由于没有引入精确管理、定量分析的风险防控技术,使得部分村镇银行对信贷风险的管理还处于经验判断阶段,这就很可能出现因管理者判断决策失误而造成重大信贷资产损失的情形。另外,由于村镇银行规模有限,虽为股份制银行,但多数法人治理结构不完善,内控机制不健全,可能出现“内部人控制”现象,由行长或大股东一人左右村镇银行的经营行为,将金融机构变成个人的小金库,致使村镇银行出现大量内部关联人贷款或关联方贷款,在损害小股东权益的同时,使村镇银行出现严重信贷风险。

2.操作风险。村镇银行本质上是小型社区银行。社区银行的地域性决定了村镇银行只能在有限的范围内发展。因经营市场受限、业务范围小、网点布局单一,部分中西部地区村镇银行的中间业务收入非常有限,利润主要来源为存贷款利差。为维持自身生存,这部分村镇银行必须在不断吸收外来存款的同时,最大限度发放贷款。在合乎贷款条件的客户数量较少的情况下,受绩效压力驱动,村镇银行部分信贷人员就可能会为一些不满足贷款条件的客户擅自放宽贷款条件或帮助其达到贷款条件。这将严重削弱村镇银行信贷资产质量,为信贷风险蔓延埋下隐患。另外,村镇银行的内部风险控制机制还有待完善。部分村镇银行重制度建设、轻贯彻执行,内控制度流于形式。还有部分村镇银行为节约资金成本、提高放贷效率,“重发放、轻管理”,对贷后管理重视不够,检查监督流于形式,对资金流向和可能存在的问题了解有限,增加了信贷风险发生的可能性。

3.道德风险。村镇银行作为农村金融领域的新成员,多数员工在入行前没有金融机构从业资质或经验,对信贷工作和与之相关的制度缺乏了解。因部分村镇银行培训经费不足、培训经验欠缺,新招录人员的岗前培训效果往往并不理想。这些人员对信贷岗位的胜任度不高,从事该岗位工作,只会使村镇银行的信贷风险管理能力长期处于一个较低水平。而部分有经验的信贷人员,因村镇银行工作环境相对较差、机构小、发展空间有限,很难扎根留住。基于以上情况,村镇银行很可能由于信贷人员专业素质低,风险防控意识差,对小企业和农户的信用状况把握不准确,而产生信贷风险。此外,个别道德素质低下的信贷人员,可能利用我国农村的“熟人文化”,以贷谋私、假冒贷款,甚至串通客户恶意骗取贷款,给村镇银行带来风险损失。

(二)外源性风险

1.信用风险。当前,我国农村大部分地区金融生态环境较为脆弱,农户和当地小企业的信用意识普遍较差,村镇银行发展缺乏一个良好的信用环境,极易产生信用风险。一是农村与大中城市在征信体系建设方面有较大差距。村镇银行在进行风险控制分析客户信息时,没有相对便捷完备的信息系统提供支持,容易导致风险控制出现漏洞,无法及时对不良贷款做出判断和处理。二是村镇银行主要服务于“三农”,农业生产周期性长、前期投入大、见效缓慢,一旦发生自然灾害或市场风险,将直接转化为信用风险;另外,农村小企业抗风险能力也较差,容易在市场风险侵袭下停业或倒闭,无法按期偿还贷款,也会导致出现信用风险。三是农村某些个人诚信意识淡薄,对申请贷款没有清晰的认识,将贷款视同为“政府补助”,主观还款意愿不强,经常逾期拖欠甚至恶意逃债,也会给村镇银行带来一定的信用风险。

2.政策风险。村镇银行的政策风险主要来自于宏观和微观两个层面。在宏观层面,由于国家在宏观经济金融政策上的不连续性,可能恶化村镇银行生存环境,导致村镇银行不能持续健康经营,从而形成信贷风险。一般情况下,这类政策风险发生的概率较小,但随着我国银行破产条例的加快酝酿和制定,这种风险发生的可能性将大幅增加。在微观层面,村镇银行作为一级法人机构较易受当地政府影响。当地政府扶持的重点建设项目往往是村镇银行信贷业务重点介入的融资项目,在不对等的依附关系下,当地政府若提出不合理要求或进行行政干预,将可能造成村镇银行信贷资产发生损失。

3.法律风险。近年来,国家加强了银行业立法,对包括商业银行法在内的一系列法律法规进行了修订,为银行防范信贷风险提供了相对充分的法律依据。但总体而言,村镇银行所处的法律环境仍需改进,与其经营直接或间接相关的法律法规仍不完善、不配套。受到法律环境的种种限制,村镇银行在经营运作过程中,无法可依、有法不依、有法难依的现象仍大量存在。另外,因村镇银行规模较小,大多没有专门的法律事务部门和法律人员,员工法律知识水平普遍不高,在利用法律武器防控信贷风险方面存在短板。

二、加强村镇银行信贷风险管理的对策建议

(一)构建高效的信贷风险预警体系

由于农业属弱质产业,加之我国农村信用资本欠发达,村镇银行发生重度信贷风险的机率较大。根据JP摩根等大型商业银行的研究数据:在信贷风险暴露前180天预警并采取预防措施的,平均损失率为1%至2%;提前90天预警并采取预防措施的,平均损失率为3%至6%;提前30天预警并采取预防措施的,平均损失率为10%至20%;没有采取任何预警措施的,风险损失率达50%以上。因此,构建高效的信贷风险监测预警体系,可以帮助村镇银行改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反应滞后的状况,使信贷风险管理模式从粗放走向集约,从依靠主观判断走向量化分析,从事后处理走向事前预警,提高贷前分析效率,改善贷中决策质量,优化贷后管理技术,最终减低或规避信贷风险。由于人力、财力资源有限,村镇银行可以借助外部力量,如与专业机构或大型商业银行合作,由其代为提供信贷风险预警服务,以节省时间和成本。也可以集中自身力量,在综合分析客户守信状况和守信程度、客户财务风险状况和风险程度、客户经营风险状况和程度的基础上,通过归集信贷项目指标、动态环境指标以及贷款风险度、单个贷款比、不良贷款比、贷款集中度等内部控制指标,建立一套符合自身实际且具有递阶层次结构的信贷风险预警指标体系,再通过运用层次分析法(AHP)和本征向量法(TE)来确定指标体系权重、搭建数理框架模型,利用SAS、MATLAB等软件平台进行数据挖掘,进而构建完成整个信贷风险预警体系。此外,村镇银行还应强化对宏观经济、行业、区域系统性风险的监测,以提升预警体系的可靠性和有效性。

(二)健全风险管理内控机制

1.完善法人治理结构。当前部分村镇银行风险防范意识淡薄、风险管控能力较差,很大程度上是由于自身法人治理结构不完善、权力制衡机制不健全所引起的,可以考虑从以下方面完善:一是健全董事会运作架构。2013年7月银监会的《商业银行公司治理指引》中明确指出:商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。村镇银行作为股份制商业银行,其董事会应当认真履行风险管理职责,建立风险管理战略、政策和程序,判断银行面临的主要风险,确定适当的风险容忍度和风险偏好,督促管理层有效应对银行面临的各种风险。董事会应下设风险管理委员会、审贷委员会、关联交易控制委员会,各委员会间相互独立、有明确的议事规则和决策程序。二是董事会与管理层各司其职、互相监督。董事会授权管理层经营,有否决权。管理层应向董事会报告重大风险事项。行长不得兼任审贷委员会主任,并且银行前台与中后台相互监督制衡。三是不断优化内部决策机制。完善议事规则,建立民主、科学、高效的决策流程,从根本上降低因决策失误而导致信贷风险发生的可能。

2.强化内控制度建设。周密严谨的内控制度是村镇银行做好信贷风险管理工作的基础和保障。因此,加强信贷风险管理,必须先行健全内控制度体系。一是修订完善已有制度。根据内外部情况的变化,对操作效果欠佳、不符合当下实际的制度条文予以修订或废止,以构建符合内外部监管需要、操作性强的信贷风险内控制度体系。二是建立灵活的制度更新机制。建立信贷风险内控制度的动态更新机制,定期或根据实际需要,灵活组织开展内控制度的修订完善工作,以更好地应对信贷工作中出现的各种新情况、新问题。三是不断优化操作流程。明确风险控制要求和不同岗位职责,制定规范的业务操作指引和内控管理指引。在指引中细化信贷业务操作规程和工作流程,将内控制度条文转化为信贷人员的具体行动守则,进一步增强内控制度的明晰性和操作性。

3.加强信贷文化建设。信贷文化是银行在长期的信贷管理工作过程中积淀形成的价值取向、行为规范的总称,相比制度规定,其影响力更加深远持久。健康的信贷文化既能为信贷业务发展提供助力与支撑,又可以有效防控信贷风险,村镇银行基于自身的高风险特性,应主动加强信贷文化建设。一是加强信贷人员的思想道德教育。帮助其树立正确的世界观、人生观和价值观,培养高度的责任感和敬业精神,形成良好的职业操守,自觉抵制各种违反信贷工作制度、有损职业形象的行为或事件发生。二是高度重视信贷业务和风险管理培训。应以打造高素质信贷人员队伍为目标,不断加大投入,通过“请进来、送出去”、“传、帮、带”等丰富多样的培训形式,使信贷人员牢固树立风险意识,不断提升业务理论和工作技能,成长为信贷工作和风险管理方面的“行家里手”。三是加强内、外部监督。构建内外联动无死角的监督机制,推行贷款监督、岗位监督,对违规贷款责任人加大处罚力度,提高监督工作威慑力,消除个别信贷人员的侥幸心理,防止操作风险、道德风险发生。

(三)完善信贷业务管理体系

1.探索新的信贷抵押担保模式。基于我国农村相当一部分农户和小企业难以实现“完全抵押”的现实,村镇银行有必要探索尝试一些新的抵押担保模式。一是借鉴孟加拉国格莱珉银行的“贷款小组”模式。按照生产相关性,将农户分成若干小组,以村民联保的方式进行贷款。这种模式将个人与集体的利益、信用关系紧密联接,既可以帮助贫困地区农户改善经济状况,又有助于农户增强还款自觉性,减少信贷风险。二是采用企业联合农户的信贷模式。将处于同一生产链条上游的企业和下游的农户联合起来,互相为对方担保贷款。这种模式可以有效支持当地某一产业快速发展,增强还款的持续性和稳定性。三是探索新的抵押方式。银监会和林业局已于2013年7月出台了《关于林权抵押贷款的实施意见》,规定银行可以接受借款人以其本人或第三人合法拥有的林权作抵押担保发放贷款。这使得村镇银行在传统方式外,又多了一种新的抵押方式。此外,村镇银行还应积极行动,探索尝试包括农村土地承包经营权抵押在内的其他新方式,在更好满足农户和小企业贷款需求的同时,尽可能降低规避信贷风险。

2.健全信用等级评价机制。一方面,村镇银行应成立多方参与、公正高效的资信评定小组。该小组应由村镇银行信贷人员以及农户、小企业代表等多方人士组成,有科学、合理的信用等级评价程序和量化的指标体系,能够客观高效地对申请贷款对象偿债能力进行评价。信贷人员应充分搜集农户家庭人员、承包土地面积、产出、年收入等方面的情况,掌握小企业固定资产、流动资产、收入、利润、经营管理等方面的情况,并由此形成真实可靠的调查意见,以便为资信评定小组评定贷款者信用等级提供参考依据和数据支持。另一方面,政府应加快农村地区信用环境建设。大力推进个人征信系统和企业征信系统的建设,将农村信贷全面纳入国家信贷登记系统,形成城乡统一、覆盖全国的信用信息网,以便村镇银行更好地开展信贷工作。

3.进一步加强贷后管理。村镇银行应针对自身信贷客户数量多、分布广、交通通信不便等特点,建立一整套科学完备、实用便捷的贷款贷后管理责任制度,通过“谁经手、谁负责”的方式,将贷后责任落实到具体的信贷人员身上,促使其高度重视贷后管理环节,主动加强有关工作,从而减少村镇银行发生信贷风险损失的可能。另外,村镇银行还应健全相关的激励约束机制。强化对信贷人员贷后管理情况的监督检查,将监督检查的结果直接与信贷人员的考核以及工资奖金发放情况挂钩,确保信贷人员认真履职,在贷后管理工作方面不走过场。

(四)增强独立经营能力村镇银行底子薄、实力弱,要抵御政策风险可能带来的影响,最有效的方法就是增强自身的独立经营能力。首先,必须提高自身吸储能力。充分发挥服务“三农”职能,打造本土品牌形象,在加大宣传力度的同时,尽可能增布经营网点,扩大服务半径,提升结算便捷程度,通过提供优质高效的服务,引导农户储蓄闲置资金。此外,还可凭借自身熟悉当地风俗、物产、民情的优势,充分吸纳农企、农产资金,拓展资金来源渠道。其次,要增强经营独立性。应注意调控对公存贷款规模,以免同政府形成依附关系,丧失经营独立性。对当地政府或主管部门推荐的贷款项目,要严格执行信贷审批制度,坚持独立审贷、实地考察、自主决策、择优选择,降低政府因素对贷款风险的影响。再次,要持续关注农村产业发展状况。充分了解当地不同行业的发展情况,分析掌握其发展前景,根据客户所属行业的不同,提供差异化信贷服务,以进一步提升村镇银行经营能力。同时,掌握不同行业的发展前景,可以有效降低某些客户因所属行业与国家发展政策不符,而造成信贷风险损失的可能。

银行信贷论文范文第2篇

1.对信贷风险管理的认识不足

对信贷风险管理在认识上还有偏差,思想上没有引起足够的重视,只重视信贷业务的开展,而忽视对信贷风险的管理;只强调追求短期效益,而忽视对长期效益的考虑;只对信贷发生环节加强管理,而忽视对信贷行为发生前后的管理。出现贷前调查不够细致,贷时审查不够严密,贷后监管不到位。

2.缺乏行之有效的信贷风险控制系统

一方面,缺乏信贷客户的相关评价和考察制度,导致客户信用评价方法不够合理,信贷档案资料漏缺,更谈不上信用跟踪和资料更新。因此,银行在信贷方向选择上出现差错,产生信贷风险。另一方面,信贷风险的相关内控制度滞后,具体表现为信贷流程运行低效、操作随意性强、程序缺失等方面,部门之间原本设置的制衡机制作用较小。

3.缺乏完备的信贷风险预警系统

银行工作人员缺失预警职责的培训,基础管理工作薄弱,对贷后资金的监管不力,造成发放无真实贸易背景贷款。

4.风险管理队伍素质有待提高,管理技术落后

随着现代金融管理的发展,对风险管理人员专业素质要求也越来越高。目前,我国信贷风险管理人员的整体素质偏低,管理技术水平落后,对客户的信用评级结果不够准确。

二、商业银行信贷风险的成因

1.商业银行自身原因

商业银行信贷风险产生的主要原因是改革进程不够完善,没有从根本上解决责、权、利问题。虽然各商业银行围绕建立现代银行制度都进行了积极的探索,但没有从根本上触及产权制度,造成银行自身管理监督体系不科学,贷款“三查”制度执行不力,违规账外经营严重,潜在风险增大,不良贷款没有得到有效控制。

2.借款企业或个人原因

借款企业的经营状况好坏是商业银行信贷风险形成的另一原因。企业能否按照合同按时足额的归还贷款本息,一方面受国家政策、市场等因素影响;另一方面与企业改革成果有很大关系,直接影响信贷资产的质量。其次还与借款人的抵押物难以变现,蓄意诈骗贷款和多头贷款或透支等有关。

3.外部环境原因和审计不到位

当前我国经济正处于转轨时期,社会信用环境缺失,与信贷密切相关的法律法规尚未出台或出台的法律与借贷风险管理不相适应,缺乏可操作性。同时对失信企业的惩罚力度不够,一旦还不上贷款,申请破产注销后更名再注册,原有银行借贷一笔勾销,给国家造成大量的资金风险。作为独立的第三方审计机构,在实际工作中,体现不了自身作用,导致对有些被审计单位的财务报告发表的审计意见无参考性。

三、商业银行信贷风险的防控措施

1.做好信贷市场调研,培育信誉度高的信贷客户群

银行要夯实信贷市场调研工作,将目标客户和存量客户有机结合,精心培育优质信贷客户群。重点做好对绩优上市公司、行业垄断客户、外资企业、民营企业和基础设施项目的服务,走质量效益之路,确保增量贷款的合理配置,从而为信贷经营增长方式的转变打好基础。

2.加强对信贷方有效评估,规避借贷决策失误风险

银行需加强对信贷方进行有效评估,尤其是对集团客户,必须构建风险预警体系,开发风险预警模型,建立集团风险数据库,通过关键指标提前预警风险,要真实反映信贷方的还款能力和风险程度,对信贷方的注册资本到位情况,组织结构、管理体制,融资能力、融资需求和借款用途及风险进行全面的尽职分析,主动设计与信贷方需求相适应的信贷产品,提高产品市场占有率,规避信贷决策失误导致的风险。

3.加快金融改革步伐,构建全面信贷风险管理体制

加快金融机构改革步伐,进一步完善信贷管理体制,加强银行内部管理,坚持稳健的经营方针,确保银行信贷资产质量的稳步提高。在业务发展的整个过程,风险管理贯穿其每个环节。还要优化我国商业银行的外部经营环境,科学制定贷款授权授信制度,以尽快完善贷款风险补偿机制。

4.加强信贷制度控制,完善贷审分离制度

首先,商业银行信贷制度控制要紧随国家经济金融政策及国家产业政策的变化而变化,加强行业及信贷投放的跟踪分析,实时监控行业授信的总量控制。健全对贷款调查、审核、审批人员的终身责任追究制度和信贷业务运营机制,进一步完善贷审分离制度,真正实现部门之间、人员之间的相互制约。其次,规范贷款操作流程,制定应对危机的策略,加强风险监测。再次,加大对产能过剩行业已授信客户的贷后管理,制订应对风险防控的方案,规避过剩产能调整带来的风险隐患。最后,加强对产能过剩行业集团客户、关联客户授信管理和监控,防止集中性系统性风险的发生。各商业银行还应聘请审计机构进行审计、使其能公平、公正、独立开展各项业务。

5.树立信贷风险管理文化,培育全员的风险防控氛围

信贷风险管理文化是商业银行企业文化的组成部分,需要对全体银行职员进行信贷风险文化方面的教育,形成全员风险防控氛围,把风险管理工作落到实处、细处,逐步解决我国商业银行信贷风险过高问题。

四、小结

银行信贷论文范文第3篇

1.商业理解。这一阶段的主要任务是确定商业目标,即从商业角度确定项目的目标和所要达到的效果,然后根据这种知识确定数据挖掘的目标。在本文中,该目标就是利用银行现有的真实数据,采用最合适的任务安排和挖掘算法,为银行提供一个现成可用的,经过评估的贷款拖欠者预测模板,而不需要用户自己建立模型就可以解决实际问题。

2.数据理解。数据理解的关键是数据源的选择。本示例为了获得现有的贷款拖欠数据,需要从名为bankloan.sav的数据文件中把流bayes_bankloan.str选择出来。然后为数据源添加一个类型节点,我们可以看出,影响default的因素有:年龄、学历、最近工作的工龄、收入、信用卡债务、其他债务。

3.数据准备。在构建模型时,有些目标字段的值不完整或者是空值,如果不经过数据的处理直接进行数据的使用,可能会导致预测结果的错误,为了排除这些观测值以防止在模型评估中使用,就需要对数据进行处理。在例中,我们为类型节点添加一个选择节点,并在在“条件”框中,输入default='$null$',这样就可以达到对数据进行缺失处理的目的。

4.模型建立。Clementine提供了多种预测算法,如C5.0、神经网络、Logistic回归等,本文中我们选用贝叶斯网络节点建模,具体的操作过程如下所示。Step1:将一个类型节点添加到源节点bankloan.sav,并将default字段的方向设置为输出,其他所有字段的方向设置为输入。Step2:由于我们构建了多个不同类型的贝叶斯网络,要对它们进行比较,从而确定哪个模型具有最好的预测效果。因此我们在选择节点之后添加三个贝叶斯网络节点,将模型的名称分别设置为“TAN”“Markov”“Markov-FS”,其中第三个模型不仅具有马尔科夫覆盖结构,而且使用了特征选择预处理来选择与目标变量有重大关联的输入。Step3:通过运行上述三个贝叶斯网络节点就可以生成相应模型,在这里我们可以查看它们的详细信息,如图1所示。可以看出,左列包含节点网络图,可显示目标与其最重要预测变量之间的关系,以及各预测变量之间的关系;右侧显示变量的重要性,它表示评估模型时每个变量的相对重要性。Step4:将TAN模型块附加到选择节点,将Markov模型块附加到TAN节点,将Markov-FS模型块附加到Mark-ov节点。Step5:为了避免输入,要重新命名评估图形上的模型输出。将过滤节点附加到Markov-FS模型块。在右侧的字段栏中,将$B-default、$B1-default和$B2-de-fault分别重新命名为TAN、Markov和Markov-FS。Step6:将评估图形节点附加到过滤节点上,然后使用图形节点的默认设置来执行它。这样就可以生成一个收益图表。图2显示,每个模型类型都生成了相似的结果,但是马尔可夫模型要稍微好一些。但是要检查每个模型的预测效果,我们更倾向于使用分析节点而不是评估图形。

二、模型分析

为了从多种模型中选择最佳预测效果的模型,需要利用预测集的数据来检验模型的准确度,对数据流的执行结果进行评估。我们将分析节点附加到过滤节点上,然后使用分析节点的默认设置来执行。在完成模型实施阶段之后,数据流设计中的数据流图如图x所示。图3展示了数据挖掘流程的一个完整过程,这些步骤是在数据挖掘工具的指导下一步步自主建立的。完全符合CRISP-DM标准流程,并且将数据挖掘的流程可视化地展示在用户面前,能够让用户了解并指导数据挖掘的全过程。通过运行分析节点,我们可以得到每个模型的预测效果,具体结果如图4所示:图4显示了依据正确和不正确的预测百分比得出的准确性。就像前面的“评估图形”一样,本图显示马尔可夫模型在正确预测方面要稍微好一些,但是,Markov-FS模型仅落后马尔可夫模型几个百分点。这可能就意味着使用Markov-FS模型要更为方便一些,因为它计算结果所需的输入更少,因此节省了数据收集和输入的时间以及处理时间。

三、总结

银行信贷论文范文第4篇

外资银行的区位选择

外资银行在我国的分布主要集中在三大经济圈和沿海经济发达城市,并以这些城市为中心,向周边及中西部地区辐射:以京、沪、深为中心向环渤海、长江三角洲、珠江三角洲以及中西部地区辐射.但沿海大中城市仍是外资银行机构发展的重心,如上海、北京、深圳、大连等发达地区外资银行机构数目占所有外资金融机构数目的一半以上.因此外资银行在我国各地区的发展和各主要城市的发展是很不平衡的:其主要分布在投资回报率高、利润丰厚的东部沿海地区中心城市.但随着我国金融市场对外开放的不断深入,外资金融机构也陆续进入我国中西部地区.数据显示到2011年底,除西藏、甘肃、青海和宁夏之外,外资银行在全国其他省区的48个城市设有营业网点,比入世前增加了28个城市.共有来自47个国家和地区的银行在华设立机构.其中俄罗斯、瑞典、挪威、中国台湾等国家和地区的银行为入世后首次设立营业性机构.因此外资银行在我国地域发展不均的状况将有望得到好转.

外资银行的主要财务指标分析

要深入了解外资银行近几年在中国的发展状况,我们首先应对外资银行的主要财务数据进行考察.有数据显示从2003年到2011年外资银行经营性机构从192家增长到383家,总资产分别从3330.5亿美元增长到21500亿美元,占银行业金融机构总资产的比分别为1.50%和1.90%.由此可见,外资银行的营业性机构和总资产的规模不断扩张,税后利润和市场份额稳中有升,不良贷款率较中资银行低,基本面健康,整体实力不断壮大,已经成为了我国信贷市场上一个重要力量.

外资银行对我国信贷市场影响的实证分析

本文通过对大量文献的阅读,数据的收集和实证的研究发现:外资银行的进入对国内信贷是有影响的,但影响不是太显著;对国内企业信贷的影响是复杂的,不同的时期外资银行对企业信贷的影响不同.

1模型的设定

根据Greenwald和Stieglitz(1990)提出的、信贷约束下的标准信贷模型,本文通过改造得到如下计量模型具体形式EC表示企业信贷,数据上近似于金融机构对非金融机构的债权,CAP为金融机构的自有资本额,DEP为金融机构吸收的各种存款之和,FBC为外资银行所提供的信贷总量,TC为存款性公司提供的国内信贷总量,GDP为国内生产总值.本文采用中国金融年鉴(2002—2011)、中国统计年鉴(2002—2011)和中国人民银行统计季报(2002.1—2011.1)的近70个样本数据,针对6个自变量2个因变量进行研究分析,得到下文将要分析的实证结果.

2回归方程分析

为验证外资银行提供的信贷对我国信贷总量和企业信贷的影响,本文运用Eviews7.0,并分别以CAP/GDP、DEP/GDP、DEF/GDP等为自变量,TC/GDP、EC/GDP为因变量进行了回归分析.下表是企业信贷主要影响因素的Eviews输出结果在对企业信贷的回归分析中我们发现,整个模型的拟合优度R2为0.99,F值为1709.22,模型的整体拟合效果较佳,各变量对模型整体影响显著,模型和各个参数的选择合理.除了外资银行信贷的一次项的t值为-2.66外,其他各解释变量的t值都接近2,同时外资银行信贷的一次项系数为负(-6.90),即外资银行信贷与企业信贷存在负相关关系,但外资信贷的二次项则与其存在正相关关系.在对本模型进行white检验和D-W检验时发现,在95%的显著性水平下,各变量之间不存在异方差性和自相关性.由此外,资银行信贷对中国企业信贷规模存在很大的影响,且影响的形式是先下降后上升的.

这一结果进一步的证实了WellerandSchertz(1999,2001),毛泽盛(2010)等人的研究结果,即外资银行信贷的增加初期可能会引起企业信贷的减少,当外资银行信贷占GDP的比重达到8.84%时,企业信贷将达到最小值,此后如果外资银行再增加信贷投放将引起企业信贷增加.对于国内信贷的影响因素的回归分析,我们得到:调整的判定系数为0.99,F值为503.44,模型整体效果显著,但外资信贷变量一次项的t值仅为-5.66,说明外资信贷对国内信贷总规模的影响不太显著,对国内总的信贷规模影响不大.

银行信贷论文范文第5篇

1.金融资源配置不当,将使制造业发展虚弱数据显示:2014年,无锡全市实现地区生产总值8205.31亿元,同比增长8.2%,其中:工业增加值3017.5亿元,同比增长4.9%。但是,截至2014年末,全市制造业贷款余额3033.21亿元,同比下降5.08%。制造业贷款不增反降,增速与地区经济尤其是工业经济增速不相匹配。而无锡市制造业现在正处于转型升级的关键时期,离不开金融业的资金支持。信贷资金结构重心偏移,将使制造业发展得不到足够的资金,难以顺利完成这一艰难的转型升级过程,不利于其持续健康发展,从而有损于整个实体经济。

2.资金大量流向低产出效率领域,不利于经济增长数据显示,2014年,房地产与基础设施行业增加值在GDP中的占比合计仅为11.31%,低于制造业的35.45个百分点。与此同时,房地产与基础设施行业贷款增量在行业贷款增量中的占比合计为91.4%,高于制造业的153.4个百分点。信贷资金明显大量流向了低产出效率的行业领域,而产出效率较高的制造业等行业资金支持相对不足,降低了银行信贷资金的使用效率,不利于经济增长。

3.信贷资金大量投向房地产业,加剧房地产金融风险2014年以来,虽然无锡市区房地产市场销售持续低迷,但是房地产业融资需求依然较为旺盛。2014年房地产开发贷款累计增加139.88亿元,较同期制造业贷款多增300.49亿元;增速8.98%,高于各项贷款增幅3.56个百分点。但是,信贷资金源源不断进入房地产行业,会进一步推高房价,房地产行业难以进行理性调整,使得房地产泡沫会越来越大,加剧房地产金融风险。

4.政府融资平台的债务负担加重,偿债风险不断加大调查显示:70%左右的政府融资平台或类平台企业的资产负债率高达50%以上。而政府融资平台或类平台投资项目一般具有建设周期长、资金需求量大、投资见效慢的特点,很多项目并没有充裕的现金流来偿债,主要依靠财政资金来还款。加之大量2009年投放的平台贷款集中到期,2014年全年政府融资平台贷款到期金额达320亿元。在偿债压力较大的情况下,个别政府甚至纯粹进行偿债性融资,借新账还旧账,不断提高政府融资平台的杠杆率,进一步加大了政府融资平台的债务风险。

二、引导信贷资金投向的思考

1.加强政策引导和信贷指导,加快产业转型升级一是通过税收减免、财政补贴等措施对企业自主创新与技术进步给予大力支持,激发企业投资需求和扩大再生产融资需求。二是推进融资对接工作,依托已建立的企业融资信息服务平台,与经济主管部门合作,继续全市产业政策信息、重点行业和企业名录库、企业融资需求信息,通过“银企对接”等方式,为有信贷规模的银行和有信贷需求的企业搭建平台,满足有效信贷需求。三是充分利用政策工具,推动产业转型升级,深化“央行票据通”业务,激活央行政策工具杠杆作用,引领金融机构优化科技型企业、现代农业企业融资模式,加快推动全市产业转型升级。

2.加快信贷结构调整优化,提高信贷资产产出效率一是继续调整优化信贷结构,加大对产业升级、节能环保等重点领域的支持力度,加大优质中小企业的培育力度,培育信贷需求新增长点;二是引导商业银行将信贷政策多向小企业倾斜,提高对小企业信贷风险的容忍度,继续加大支小再贷款和再贴现的支持力度;三是引导商业银行合理设定银行盈利目标和不良资产目标,建立风险与效益统筹、当期与长远兼顾的银行绩效考核制度,防止银行机构为了片面追逐短期利益,将过多信贷资金投向房地产和基础设施建设领域。

3.建立房地产调控长效机制,加强房地产市场风险管理一是保持房地产调控政策的稳定性和连续性,建立房地产调控长效机制。完善房地产税收和金融政策,抑制不合理房地产投资、投机需求。二是准确把握房地产信贷调控政策的内涵、力度和节奏。各银行机构应根据房地产信贷导向要求,在各自上级行信贷政策框架内积极实施差别化的授信管理政策,加大对惠民、民生领域的金融支持,重点支持普通房地产项目,积极支持保障房项目。三是商业银行应提高房地产市场的风险管理水平,密切关注开发贷款的投向及流向,做好贷后检查管理;同时,密切关注房产的产权抵押情况,特别是部分高端住宅产权的二次抵押或查封,以有效防范房地产市场信贷风险。

银行信贷论文范文第6篇

在完善商业银行信贷审批系统的过程中,工具开发、技术更新及支撑环境等都具有关键性的作用。如在选择具体产品及方式时,应严格遵循先进性原则,确保应用技术符合信贷业务需求,随着信息时代的到来,在商业银行信贷审批中大量引进新技术与新概念,在金融市场竞争中,技术方面相对较为滞后的产品将退出本行业的发展舞台,只有这样才能有利于系统维护升级,在金融市场及服务等方面先进性原则对一定产品与技术提出了更高的要求,只有符合商业银行发展需求,才能对银行投资进行最大限度的保护,才能对信贷审批系统的长期维护及升级提供强有力的保障。按照实用性原则进行信贷审批系统设计,不仅可以加大系统推广的力度,还可以充分结合实际需求与使用环境。在实用性原则应用中,应对实施成本等因素进行充分考虑。在信贷审批系统设计中,必须充分考虑本行现行技术环境、使用环境及外部环境,确保先进性与实用性的有效结合。

二、商业银行信贷审批系统设计的分析

随着国内金融市场改革的不断深入,使得银行之间的竞争愈加激烈,在银行压低价格、放宽条件进行贷款扩张、抢占份额的同时,落后的风险监控技术将加大银行经营风险,目前国内银行业已经加大了风险控管的力度。为对贷款投放中产生的信贷风险进行有效防范,银行在加大信贷资金管理的同时,必须对信贷资产质量进行有效提升。信贷审批系统的完善,可以对信贷风险进行有效降低。根据商业银行需求进行信贷审批系统设计,应遵循“以客户为中心,以电子化管理为手段,以风险防范为目的”的设计原则,进行信贷审批系统设计,主要分为两层结构形式,为核心层与分支层。在设计中主要包括系统硬件、系统数据流、系统功能、系统权限控制与数据库、待审批贷款查询数据、审批查询数据库、贷款审批修改数据库、审批详情数据库、贷款权限分配维护数据库、贷款权限修改等多个方面。本文主要对以下几个方面进行了分析。

(一)系统硬件框架选用浏览器与服务器的方式作为银行信贷审批系统硬件系统的主要方式,也就是常说的B/S结构,这种系统方式对集中管理数据及系统维护十分有利,并能对系统成本进行有效降低,为客户应用提供便利,利用浏览器可以有效实现客户端操作。

(二)系统权限控制与数据库设计在信贷审批系统权限控制设计中,应分用户与角色进行权限管理,并在交易中设置权限管理,实现同时前后台共同控制。严格维护功能授权,一键完成数据维护,可实现一个交易所有业务同时全部完成移交。在采集数据的过程中,应对报文所需数据进行采集,数据采集的方式主要包括以下三种:界面录入、介质导入及其他系统抽取。首先,在验证数据自动获取中,必须严格按照个人诚信系统及企业征信系统的报文数据要求进行,确保数据格式、内容与报文要求相符合。其次,生成报文过程中,当数据采集完成后,应遵循报文需求进行各种报文的生成,并进行上报。最后,错误处理过程中,应按照返回的具体信息,对发生错误的报文进行错误的自动检测,并形成正确的报文,检验合格后进行上报。

(三)贷款权限分配维护数据库设计在贷款权限分配维护数据库设计中,主要包括贷款流程编号、贷款种类、贷款期限、担保方式等多方面内容,如表所示。

三、商业银行信贷审批管理的探究

经济效益是商业银行存在的基础,通过银行信贷的方面最大限度地实现经济效益。由此可见,商业银行经济效益是否良好,与信贷管理水平的高低具有关键性的作用。作为银行运用信贷杠杆对日常经济活动中的资金信贷关系进行组织、疏导、调节及控制的活动,信贷审批管理体系的建立与完善,对商业银行科学化、规范化管理具有重要意义。

(一)加强学习,提升政策执行力一是信贷审批管理学习机制的建立与完善。定期开展各种专题业务研讨等学习活动,对国家政策方针、制度等进行及时、系统地学习与交流,确保信贷审批工作人员能够对上级行信贷管理战略进行及时领会,并对政策和规章制度的精神实质进行准确掌握,将政策精神在本省经济发展与本行经营管理中充分体现,规范审批流程、明确信贷管理方向,在银行业务办理及信贷风险防范中充分发挥政策的指导作用。二是强化政策传导作用。通过多种途径如审批座谈会议、营销联动、业务培训等方式,完善基层银行信贷审批系统及风险防范管理体系,在申报项目方面积极引导基层银行向总行政策靠拢,帮助基层银行对风险条线及经营条线利益一致性有一个全面的了解,加大信贷风险控制力度,实现信贷审批与市场营销的充分结合。

(二)坚持精细化审批,把好质量关口2014年前三个季度,建行河南分行账面利润、公司类贷款新增、个人存贷款新增、中间业务收入等主要业务指标继续占据同业第一的位置,一些指标在建行分行以至全行系统都居于前列,同时,不良贷款率控制在2.62%,资产质量保持在同业领先的水平。随着2015年的到来,商业银行竞争愈加激烈及总行大力推进结构调整的政策要求,在信贷审批管理中,必须对各项政策进行全面了解与掌握,促使信贷审批管理符合本省经济需求、各行经营实际,在合理调整信贷结构的同时,有效提高整体资产质量。1.积极推动信贷经营转型。将信贷审批资源配置及营销导向作用充分发挥出来,在审批过程中,促使信贷资源向非严控行业、优质客户、重要项目及供应链融资、贸易融资产品上倾斜,在区域主导产业链中应起到深层次拓展的作用,进而实现“多产品覆盖、向两头延伸、表格化管理”。2.加大防范风险控制力度。在审批中积极督促申报行努力挖掘和增加抵、质押方式的业务占比,或采取由信用等级更高、经营实力更强的担保单位提供担保,严格控制互保、交叉保及设备抵押项目,对集团客户、关联客户以及虚拟集团客户严格按照有关要求,认真研究总体资产负债情况、银行在企业金融需求中的控制地位以及风险控制策略,努力提高授信方案质量。

四、结语

银行信贷论文范文第7篇

1.1数据来源本文选取了天津地区1980—2010年的银行贷款余额和GDP数据来分别表示银行信贷(CREDIT)和经济增长(GDP),所选数据来自于《2011年天津统计年鉴》,如表1所示。由于所选数据是以当年价格表示的,分析之前将数据转化为1978年为基期的可比价格数据,以剔除价格的影响。另外,对原始数据分别取对数,以消除数据中的异方差,取对数后的银行信贷和经济增长分别表示为LCREDIT和LGDP。

1.2变量平稳性检验为了防止出现伪回归,在进行拟合分析之前,有必要对时间序列数据进行平稳性检验。本文利用EVIEWS5.1软件采用ADF方法对银行信贷和经济增长变量进行单位根检验,结果如表2所示。表2中单位根检验的结果表明,LGDP和LCREDIT均为非平稳序列,对其进行一阶差分后分别在5%和1%的显著性水平下拒绝原假设,两者均为一阶单整序列,因此,它们之间有可能存在协整关系。

1.3协整检验尽管水平时间序列LGDP和LCREDIT非平稳,但是根据单位根检验结果,二者之间可能存在长期均衡关系,故采用E-G两步法对其进行协整检验。首先,建立LGDP和LCREDIT的回归模型:在5%的显著性水平下,样本容量为31,D.W.的临界值dL=1.36,dU=1.50,因为D.W.=0.569722<dL,所以模型(1)存在一阶正自相关。如果仍利用上述模型(1)进行回归分析,将导致模型参数估计不再有效、参数的显著性检验失去意义和模型预测精度下降等问题。因此,考虑在模型(1)中引入适当的滞后阶数来消除自相关。模型(2)D.W.=1.608251介于(dU=1.50,4~dU=2.50)之间,表明已不再存在自相关。此时LGDP和LCREDIT之间协整关系的存在与否,取决于残差序列是否平稳。对模型(2)残差序列进行单位根检验,结果如表3所示。残差序列在5%的显著性水平下拒绝原假设,表明残差序列为平稳序列,LGDP和LCREDIT之间存在协整关系。

1.4误差修正模型协整检验的结果表明,天津地区银行信贷和经济增长之间存在长期均衡关系。为进一步了解银行信贷和经济增长之间的短期关系,需要建立误差修正模型。为检验模型设定的合理性,对误差修正模型进行平稳性检验如表4所示。表4的检验结果表明,误差修正模型的残差序列在1%的显著性水平下拒绝原假设,残差序列为白噪声过程,模型设定比较合理。

1.5结论分析模型(2)回归结果显示,从长期来看,天津地区银行信贷对于经济增长的贡献比较低,当期银行信贷余额对当期经济增长的影响系数只有0.096739,而上期银行信贷余额对当期经济增长的影响相对较高,达到0.211804。综合来看,天津地区经济增长关于银行信贷的长期弹性为-0.3434,表明当期银行信贷增长一个百分点,会导致经济增长下降0.3434个百分点,这反映出当期增加的银行信贷并没有转化成现实的资本和生产力,新增银行信贷的资本转化率和利用率都比较低,银行信贷对于经济增长的影响明显滞后。另外,上期接GDP对于当期GDP的影响系数达到1.002628,说明经济增长在某种程度上具有惯性,上一年的经济增长情况会影响到下一年经济增长的预期,进而影响期初的投资计划,使得经济增长维持某种趋势。由模型(3)可知,误差修正项系数为-1.164278,相对较大,反映了银行信贷与经济增长长期均衡对短期波动的调整力度。此外,天津经济增长关于银行信贷的短期弹性为0.063727,并且系数没有通过t检验,表明短期内,银行信贷增长对产出增长的影响不显著,银行信贷形成投资,进而拉动经济增长,存在滞后性。导致上述结果的原因可能在于天津地区的金融抑制。近年来,虽然我国金融领域的市场化改革在不断推进,但是金融抑制的现象还是很突出。在金融体系中,国有银行占主体,国有银行的上市并没有改变国有股权处于支配地位的事实。在这种以国家为后盾的银行发展模式下,国家维持对银行较强的控制力度,在信贷的投放数量和投放方向上进行比较严格的调控,再加上过高的金融领域准入制度,使得在信贷领域缺乏有效的竞争机制,进而导致银行信贷投放效率低下。

利率市场化进程过慢,使得利率等金融变量无法发挥优化资源配置的作用。在一定程度的管制利率下,利率变化受政府严格控制,无法通过自由浮动来反映市场资金供求变化,从而对商业银行的经营活动也就不能产生约束机制。银行利润来源过度依赖存贷利差,稳定的存贷利差也使得银行缺乏创新动力,经营效率偏低。此外,我国的金融抑制使得直接融资市场不发达,如债券市场,仍然以国债为主要发行对象,作为市场主体的企业很难发行债券融资。股票市场也同样如此,股市投机气氛严重,中小企业上市融资困难,侵害个人投资者利益的事件时有发生。直接融资渠道的不畅,导致银行信贷成为企业获取资金的主要渠道。在信贷市场上,国有企业和广大中小企业也处于相互割裂的地位。国有银行偏好于向大中型国有企业提供信贷,由于获取资金的成本低廉,再加上国有的性质,使得国有企业信贷资金的资本转化率和使用效率都很低,从而使得国有商业银行彻底沦为政策性银行,形成大量不良资产,成为国有企业信贷资金的最后偿债人。而广大急需资金、资金使用效率相对较高的中小企业在信贷市场,由于缺乏有效担保抵押,导致无法从银行获得贷款。总之,金融抑制导致信贷市场存在逆向选择,利率等金融变量无法实现资源的最优配置,从而使得信贷资金投放缺乏效率,导致银行信贷对经济增长的作用不明显。

2对策建议

2.1深化金融改革,放松金融管制经济发展和金融发展相辅相成。随着经济体制改革的深化,金融领域的改革必然要跟上。深化金融改革,国家要适当放松相关金融领域的管制,加快利率市场化的进程,放宽民间资本进入金融领域的限制条件,打破金融垄断,努力实现用市场化的手段来管理和调控金融活动。

2.2推进国有商业银行的改革,强化市场约束机制造成银行信贷效率低下的一个重要原因在于我国国有银行的市场化改革不够彻底。国有大型银行上市后,并没有真正地实现市场化经营。国有银行在信贷投放中,比较偏好大中型国有企业,较少去考虑信贷资源是否得到最佳配置。银企双方都为国有,使得信贷投放并未实现真正的市场化,真正急需资金的中小企业却无法从银行获得信贷。部分国有企业在获得资金后,并没有将资金进行合理运用,投资效益不高,这些都是直接导致银行信贷效率不高的原因。因此,必须从源头上进一步推进国有商业银行的市场化改革,强化银行在信贷活动中的市场化约束机制,提高信贷投放的效率。同时,要加大银行创新的力度,改变目前银行利润过度依赖存贷利差的现状,实现银行利润来源的多样化。

2.3建立多层次完善的资本市场体系在金融抑制条件下,银行信贷成为稀缺资源。急需资金的中小企业之所以无法得到银行信贷,一个重要原因在于缺乏完善的资本市场体系和有效的金融服务体系。要大力推动资本市场的建设,扩大直接融资的比重,丰富市场交易的品种,降低进入市场的准入条件,实现金融市场参与主体的多元化。同时,完善市场的监管体系,切实保障市场投资者的利益,引导投资者进行理性投资。

2.4深化国有企业改革,提高信贷资金使用效率国有企业在我国经济发展中占有举足轻重的地位,是目前信贷市场上资金的主要使用者。提高信贷资金的使用效率,更好地发挥银行信贷拉动经济增长的作用,就必须进一步深化国企改革。强化企业的市场意识,建立健全的企业经营监督约束机制,严格信贷资金的使用管理,对资金的使用严格考核,建立有效的责任追究机制,确保信贷资金的高效使用。

3结束语

银行信贷论文范文第8篇

(一)单位根检验首先采用Dickey和Fuller提出的ADF(AugmentedDickey-Fuller)方法将变量数据读入Eviews6.0,逐个对lnOP和lnAL及其一阶差分DlnOP和DlnAL的平稳性作ADF单位根检验,检验结果见表1。由表1检验结果可知:在5%的显著性水平下,lnOP和lnAL是非平稳的,但在5%的显著性水平下,一阶差分DlnOP和DlnAL是平稳的,均为1阶单整,即I(1)。

(二)协整检验虽然变量经过1阶差分可以变成平稳序列,但用其差分形式建立的回归模型所表示的经济意义不明确,因为它们所反映的是变量和变化量之间的关系,而不是原变量之间的关系。下面利用Johansen的极大似然法对OP和AL作协整检验,根据协整检验阶数用最优滞后期减1原则,滞后阶数取0,检验结果见表2和表3。检验结果表明,在99%的显著性水平下,迹检验和最大特征值检验都认为有1个协整向量,其结果表明变量之间存在协整关系,即lnOP与lnAL之间存在着一个长期稳定的均衡关系。表示它们之间长期趋势协整方程是式(1)表明,从长期趋势来看,金融机构农业贷款对海洋渔业产量具有正向的促进作用,但模型中括号内t统计值在5%的水平上并不显著,反映了长期均衡方程变量系数可能存在无效性,即金融机构农业贷款可能对海洋渔业的发展无积极影响。其原因可能有两个:第一,由于数据可得性,本文选取的应变量数据为金融机构的农业贷款数,而非银行对海洋渔业的贷款数,用金融机构的农业贷款数对应海洋渔业产量可能导致系数不显著;第二,农业贷款对海洋渔业力度的支持本身就不强,导致农业贷款对海洋渔业发展的影响力不强,使得系数不显著。根据该协整方程,从长期来看,农业贷款每提高1%,海洋渔业产出增长0.68%,可见农业贷款的拉动作用并不十分显著。因此,商业银行应进一步优化对海洋渔业的信贷支持,创新信贷服务方式,充分发挥其在促进海洋渔业发展中的作用。

(三)格兰杰因果检验为考察银行信贷与我国海洋渔业发展之间的是否存在显著的因果关系,即为确定lnAL是否是lnOP的原因而进行格兰杰因果检验,检验结果见表4。从表4检验的结果可以看到,在5%甚至是10%的置信水平下,lnAL无法Granger引起lnOP,所有的P值都大于显著性水平,从而接受原假设,认为金融机构农业贷款(lnAL)不是海洋渔业产量(lnOP)的格兰杰原因,即金融机构的农业贷款对海洋渔业发展的支持影响作用不显著。

(四)误差修正模型基于前面的协整检验,可以知道我国金融机构的农业贷款(lnAL)与海洋渔业产量(lnOP)之间存在协整关系,因此进一步通过建立误差修正模型(ECM)来揭示两变量之间的短期动态关系及长期与短期之间的修正关系。一阶自回归分布滞后模型及其等价模型误差修正模型回归结果见式(2)和式(3),其中ecm的系数为正表示误差修正项对海洋渔业产量的增长起到了正向修正作用。由于我国海洋渔业存在诸多弱点和缺陷,产出水平受到诸多因素的影响,当遭遇自然灾害等情况时,海洋渔业产量会低于满足市场需求的均衡产量,此时误差修正作用将提高当期海洋渔业的产出水平。此外,金融机构农业贷款对海洋渔业产出调整产生了不太显著的反向滞后影响,金融机构对其他农业领域的信贷支持挤占了对海洋渔业的信贷支持。

二、结论与建议

(一)结论本文采用经济计量实证分析的方法研究了金融机构农业贷款对促进海洋渔业发展的影响,得出的主要结论有以下几点。第一,从长期来看,金融机构农业贷款对海洋渔业产量的弹性系数为0.6676,这就说明长期来看我国金融机构信贷对海洋渔业存在促进作用。第二,从短期来看,当海洋渔业受到自然灾害和其他一些因素的影响时,金融机构的对农业的信贷会转向其他农业领域,这反映出金融机构对海洋渔业高风险的回避和支持海洋渔业的信念不够坚定。第三,从格兰杰因果检验和协整方程的系数来看,改革开放以来银行对海洋渔业发展信贷投入的促进作用不显著,金融机构应当加大对海洋渔业的支持。